Даруємо!!!

Короткострокова торгівля. Swing Trading, спекулятивні угоди на кілька днів.


Короткострокова торгівля – це трейдинг, при якому тривалість операції не перевищує одного дня.

Сюди відносять такі види торгівлі:

  • дейтрейдинг;
  • скальпінг.

Дейтрейдинг – торгівля, протягом одного дня, наступного дня угоди не переносяться. Угода триває від декількох хвилин до одного дня. Такі трейдери працюють на коротких таймфремах з використанням маржі – кредиту, який надає брокер. Прибуток від кожної угоди не дуже високий, але завдяки підсумовуванню, може вийде непоганий дохід.

Скальпінг – високочастотний трейдинг, при якому угода триває від мілісекунди до декількох годин. Трейдер працює за допомогою комп’ютерних програм, що дозволяють укладати мільйони угод протягом одного дня. Прибуток від угоди обчислюється десятими частками центів, але такий вид торгів має найвище співвідношення прибутку і ризику.

Переваги короткострокового трейдингу

Великий обсяг угод, заснованих на трейдингу в малих таймфремах, дозволяє зробити висновок, що торгівля такого типу приваблива, прибуткова і цікава.

До позитивних властивостей короткострокової торгівлі відносять:

  • ймовірний дохід – так, дохід від однієї операції дуже малий і майже непомітний, але коли таких операцій більше сотні, а то й тисячі, дохід збільшується багаторазово;
  • гнучкість – короткостроковий трейдинг дозволяє трейдеру бути гнучким і не шкодувати, що весь капітал вкладено у відкриту позицію. Трейдер може швидко змінювати стратегію оперативно реагуючи на зміни ринку;
  • невеликий стартовий капітал – стати скальпером або дейтрейдером може кожен бажаючий, і зовсім не обов’язково мати великий депозит. Використання маржі і кредитного плеча дозволяє ефективно торгувати навіть з невеликим капіталом.

З огляду на невеликий поріг входу, гнучкість і короткостроковість, скальпінг і дейтрейдинг часто рекомендують новачкам. Новачки приходять, зливають свої депозити і йдуть, розчарувавшись в трейдингу і біржах. Насправді трейдинг – це не гра на біржі, а вдумлива торгівля. А прибуток залежить від стратегії і розуміння ринку, а не від мінливої удачі.

 

Причини неефективності

Зниження ефективності торгівлі може відбуватися з таких причин:

  • нехтування ризиками – кредитне плече, дозволяє збільшити прибуток, але при неправильному використанні збитки теж виростають в багато разів;
  • емоції – короткостроковий трейдинг дуже важкий в плані емоційного напруження. Трейдер відчувають колосальний тиск і емоційне напруження, що призводить до невірних рішень і дій;
  • робочий час – короткострокова торгівля вимагає значних витрат часу і тривалого знаходження перед екраном комп’ютера. Для новачків зовсім не просто довго концентрувати увагу на стан ринку, що призводить до прийняття неправильних рішень. Новачкам краще мати час подумати.

Це основні причини, які не дозволяють короткостроковій торгівлі бути ефективною. Але ці причини можна виправити, адже більшість з них лежить в сфері психології.

Як підвищити ефективність короткострокового трейдингу?

Для підвищення ефективності торгівлі трейдери-практики встановлюють собі такі правила:

  • обмеження часу роботи – професіонали радять працювати за терміналом по 2-3 години в день, це найоптимальніший час для успішної роботи. Залишок світлового дня можна витратити на самонавчання і хобі;
  • працювати в строго певні години – завдяки цілодобовій роботі ринків і бірж, трейдер може торгувати тоді, коли йому зручно. І найкраще вибрати час пікової активності людини;
  • встановити ліміт угод – і не перевищувати його. Такий ліміт встановлюється індивідуально, виходячи з досвіду трейдера. Перевищення ліміту може вести до помилок і збитків;
  • не гнатися за надприбутками – цілі на день, тиждень, місяць повинні бути реалістичними і не приводити до помилок;
  • встановити ліміт прибутку – і не перевищувати його. У азарт впасти легко, але трейдинг це не рулетка, тут потрібна холодна голова;
  • в будь-який незрозумілій ситуації завершувати торгівлю;
  • завершувати торгівлю після 2-3 невдалих угод;

Короткострокова торгівля може і буває ефективною – на дейтрейдинг і скальпінг доводиться до 90% всіх фінансових операцій на фондових біржах. Безліч успішних трейдерів практикують короткострокову торгівлю. Але все ж новачкам краще нікуди не поспішати, а навчитися торгувати на більш тривалих таймфреймах.

Що таке Swing Trading і як з ним працювати?

Свінг трейдинг одна з найбільш обговорюваних тем на форумах Форекс, в оглядах аналітиків і просто модний термін серед новачків. Думки самі різні – від позитивних розгонів депозитів до повного заперечення. При цьому, збитки найчастіше пов’язані з недотриманням базових принципів і відсутністю досвіду торгівлі на Форекс. Однак, якщо все робити правильно, часто можна бути на крок попереду інших і з хорошим прибутком.

«Swing trading», як торгова методика була розроблена Дж. Тейлором в 1960 р для поточного аналізу ринку ф’ючерсів. Автор доповнив класичні торгові стратегії, такі як ковзаючі середні і цінові рівні поняттям «Трьох днів» (3Day Method), де кожному з них відводилася своя роль:

  1. покупка (BUY);
  2. продаж (SELL);
  3. короткі продажі (SHORT SELL).

Розвиток теорії «трьох днів» присутній в багатьох методиках ринкового аналізу, але свінг трейдинг став по справжньому популярним тільки в середині 90-х років минулого століття з появою повнофункціональних комп’ютерних торгових терміналів.

Ціновий графік з точки зору свінгової стратегії.

У перекладі з англійської «swing» означає «поворот, коливання, розмах» як і популярний танцювальний стиль. Відповідно до теорії Доу, рух ціни на будь-якому фінансовому активі циклічний і його невід’ємною частиною і є «свінг». Основна ідея стратегії – визначити сильний ціновий імпульс, увійти в самому початку лінії тренда і тримати позицію відкритою максимально довго.

Свінг трейдинг практично не піддається автоматизації радниками. Потрібно впевнене володіння не тільки технічним, а й фундаментальним аналізом. Потрібно правильно визначити поточний стан ринку і вибрати відповідну стратегію, тому новачкам потрібно бути особливо уважними.

Базові принципи

В першу чергу потрібно зрозуміти, що «swing trading» незважаючи на наявність списку умов за якими відкриваються і супроводжуються середньострокові угоди, не є «чіткою» стратегією. Він являє собою щось середнє між довгостроковою і внутрішньоденною (intraday) торгівлею. Основне завдання – визначити моменти початку і закінчення цінового імпульсу, а інші параметри угоди (Take Profit, Stop Loss, тривалість) визначає тільки трейдер.

Свінг трейдинг оперує позиціями тривалістю від 2-3 годин до декількох днів – все залежить від сили і тривалості тренда, на якому потрібно залишатися якомога довше для максимального прибутку. Набиратися досвіду краще на стратегіях пробою діапазону і поступово переходити на більш складні схеми.

Використовуючи swing trading, постійно контролюємо поточну волатильність, так як саме вона визначає тривалість короткострокового тренда!

Також стежимо за фундаментальним фоном.

Торгівля по свічним паттернам в бічному діапазоні.

Стратегія свінг трейдингу спочатку використовувалася на фондовому і ф’ючерсному ринку, але успішно використовується і на Форекс з його волатильністю, частими сильними імпульсами і трендами. У періоди спекулятивних дій і флетая, краще не відкривати позиції, але якщо «зловити» пробій бічного руху або сильного цінового рівня (області скупчення ордерів), можна отримати хороший прибуток.

Тут важливо вибрати брокера з фіксованим спредом, тому що угоди будуть відкривати трохи раніше початку нового тренда. Стратегія свінг трейдингу повинна враховувати і величину плати за перенесення позиції (своп), якщо угоди виходять за рамки внутрішньоденних.

Торгуємо тільки базові валютні пари – ніяких кросів і екзотичних варіантів на зразок мексиканського песо. Крім великих свопів і спредів, подібні активи часто поводяться непередбачувано, «ламаючи» на перший погляд надійні сигнали.

Відкриття угод

Як вже говорилося, свінг трейдинг не має чітких правил відкриття угод, так як в основному торгівля йде по тренду, слідуємо пробійним стратегіям або перетинанню ковзних середніх. Але все-таки є кілька базових принципів, яких потрібно дотримуватися завжди:

  • Якщо позиція відкрита правильно, вона майже відразу починає приносити дохід.
  • Якщо протягом 3-4 годин ринок йде проти угоди, закриваємося достроково або відкриваємо протилежну позицію (локіруем) для компенсації збитків.
  • Входимо в ринок тільки через 2-3 години після відкриття нового дня або чергової торгової сесії Форекс. Пропускаємо і періоди сильних фундаментальних новин.
  • Коли явно видно спекулятивні дії, фіксуємо прибуток / збитки і відкриваємося знову, якщо тренд відновився.
  • Використовуючи свінг трейдинг, проявіть витримку і тримайте позицію відкритою не тільки під час корекцій, а й коли прибуток зростає. Чекайте, коли тренд дійсно розгорнеться.
  • Не більше 2-3 відкритих угод на всіх активах.

Намагайтеся відкриватися на відкатах: купуємо, коли закінчилися короткі продажі, відповідно, продаємо після покупок. Перш ніж увійти в ринок, робимо наступні дії.

Знаходимо активну зону

Ймовірну точку розвороту тренда визначаємо, використовуючи «Активну зону трейдера» (AZT). Для таймфрейма D1, де свінг трейдинг показує кращі результати, AZT знаходимо, використовуючи дві ковзаючі середні: просту SMA (10) і експонентну EMA (30). Область між ними буде вважатися активною зоною і чекаємо як ситуація буде розвиватися далі:

  • якщо ціна не пробиває SMA відкат або корекція вважається хибною;
  • ціна активно йде від EMA – висока ймовірність тривалої корекції або навіть розвороту тренда;
  • 3-4 бару всередині AZT підтверджують точку входу.

Активна зона тільки перший сигнал, завдання якої привернути увагу трейдера до ситуації на ринку і пошуку додаткового підтвердження від технічних індикаторів і свічкових моделей.

Активні зони і фази ринку.

Визначаємо поточну фазу ринку

Свінг трейдинг надає особливу важливість правильності ідентифікації поточного стану (фази) ринку. Виділяють чотири фази:

  1. Акумуляція. Період після тривалого падіння. Продавці не можуть більше знижувати ціну і покупці поступово викуповують їх позиції. У цей період трейдери повинні тільки спостерігати і аналізувати.
  2. Відкриття. Новий тренд пробиває кордон бічного діапазону, але основна маса учасників ще не повернулася на ринок, так як сумнівається в істинності пробою. Свінг трейдинг вважає даний період найбільш оптимальним для відкриття угод на випередження. 
  3. Розподіл. Тренд розвивається і закриває стоп-лосс, які залишилися з бічного руху. Ті, що запізнилися до початку прагнуть встигнути в тренд і подібні угоди зазвичай закінчуються зі збитками або мінімальним прибутком. Сили покупців і продавців зрівнюються, ринок починає новий флет. Тут закриваємо поточний прибуток і збитки, готуємо базу для зворотних угод. 
  4. Зворотний рух. Багато трейдерів, що увійшли на фазі розподілу, зазнають збитків, продовжують тримати позиції в надії, що це тільки черговий відкат. Стратегія свінг трейдингу вважає, що в цьому випадку потрібно чекати зворотного пробиття активної зони.

Підтвердження розвороту тренда

Підтвердження розвороту.

Для визначення напрямку тренда, добре працює методика Віктора Сперандео. Наприклад, для підтвердження висхідного руху необхідні три умови:

  1. пробій трендового каналу;
  2. кілька невдалих ретест останнього локального максимуму;
  3. різке збільшення ціни нижче останнього мінімуму.

Відповідно для низхідного руху потрібні протилежні умови.

Таким чином, свінг трейдинг дає можливість увійти на першому і найсильнішому імпульсі нової тенденції, «вичавити» тренд до кінця, зафіксувати прибуток і відкрити протилежну операцію в момент розвороту.

Контролюємо обсяги

Динаміка ринкових обсягів важливий показник при торгівлі на коливаннях. Трейдери на фондовому ринку знаходяться в більш виграшному положенні, так як бачать реальні грошові обсяги угод, на відміну від Форекс, де доступні тільки дані про їх кількість (тиковий обсяг) в одиницю часу. Однак, навіть за таких даних можна визначити:

  • Поточну ліквідність активу.
  • Різке зростання обсягів вказує на появу сильного рівня підтримки або опору.
  • Фазу ринку.
  • Наявність на ринку великих гравців, активно збільшують обсяг для спекулятивних дій. Характерна додаткова ознака – японська свічка типу «доджі» при великому обсязі.
  • Істинність або хибність пробою. Збільшення обсягів говорить про те, що тренд найімовірніше піде в його сторону.

Приклади великих обсягів при зміні ринкової ситуації.

Пам’ятайте, що максимальні обсяги можуть швидко «зламати» навіть саму сильну тенденцію, вичавлюючи з ринку як покупців, так і продавців. Тренд стрімко розгортається, але потім рух сповільнюється – учасники попереднього тренда намагаються компенсувати збитки і намагаються відновити рух. Тому свінг трейдинг може вказувати на короткі продажі або покупки протягом 2-3 днів.

Визначення періодів кращого відкриття.

Результати торгівлі по «swing trading» не мають прямої кореляції з розміром депозиту (хоча при середньостроковій торгівлі рекомендується починати від 5-7 тис. Доларів). Все залежить від правильного аналізу найближчих 3-5 днів.

Поради щодо використання 

  • Шукаємо точку входу для покупки зі стратегії свінг трейдинг не раніше, ніж на 2-3 свічці після заходу ціни в зону AZT і близько її верхньої межі. Відповідно, біля нижньої її межі для продажів. Аналіз історичних даних показав, що більшість середньострокових циклів триває в середньому 5-6 днів: основний напрямок триває 3-4 дні, потім 1-2 дня період відкату, консолідації і початку розвороту.
  • Сильним сигналом буде різкий імпульс в зоні сильного цінового рівня, але потрібно дочекатися хоча б одного ретесту і перевірити обсяги.
  • Свінг трейдинг в поєднанні з нічним гепом може принести непоганий прибуток, але тільки при наявності досвіду його правильного відпрацювання. Новачкам потрібно ретельно розрахувати рівень Stop Loss, так як на початку відпрацювання ринок ще може деякий час рухається в напрямку гепа і тільки потім починає його закривати.

Варіант відпрацювання гепа зі зміни ринкових обсягів.

  • Стратегія свінг трейдингу рекомендується для використання з проміжними трендами: вартовими, денними, тижневими. Починати аналіз потрібно не менше ніж на H4, розраховуючи, що угода буде відкрита як мінімум 2-3 дні. В цьому випадку завжди буде час закритися з мінімальними збитками при виникненні форс-мажорних обставин.
  • Користуйтеся класичним перехресним підтвердженням через додаткові індикатори: ковзаючі середні повинні відповідати інформації осциляторів і зростання обсягів. Свінг трейдинг відмінно працює з дивергенцією, що вказують на розворот, і конвергенції, коли потрібно шукати можливості для зворотних угод.

Дивергенція як випереджаючий розворотний сигнал.

  • Стратегія свінг трейдингу принесе більше доходу, якщо трейдер зможе швидко знаходити на графіку розворотні свічкові патерни Price Action, такі як «харами», «дожі», «молот» та інші.

Приклад свічкових патернів для використання в свінгових стратегіях.

Свінг трейдинг використовується великими інвесторами і гравцями для зниження ризиків і додаткового прибутку на середньо- і довгострокових угодах. Особливо це актуально зараз, коли всі фінансові ринки нестабільні.

Короткостроковим трейдерам «swing trading» може принести користь, тим більше що він не вимагає багато часу на супровід позиції. У поєднанні з технічним аналізом, кожен може отримати додаткове джерело доходу в стабільному сегменті середньострокової торгівлі.

Отже коротко підсумуємо вищесказане. Свінг-трейдинг може бути оптимальним для вас, якщо

  • Ви не проти тримати кожну операцію протягом більш ніж одного торгового дня.
  • Ви готові проводити меншу кількість угод, але при цьому бути впевненим в тому, що у ваших угодах дуже хороші сетапи.
  • Ви не проти мати досить великі стоп-накази.
  • Ви досить терплячі.
  • Ви здатні зберігати спокій, коли торги проходять не на вашу користь.

Ви не зможете бути свінг-трейдером, якщо:

  • Ви прихильник швидкої активної торгівлі.
  • Ви вкрай нетерплячі і хочете бачити результати якими б вони не були негайно.
  • Ви нервуєте і губитеся, коли торги йдуть не на вашу користь.
  • Ви не можете приділити пару годин в день аналізу ринків.
  • Ви не в змозі відірватися від улюбленої іграшки і інших занять.

 

Якщо у вас є постійна робота з повним робочим днем, але у вільний час ви хочете торгувати на Форекс, швидше за все, свінг-трейдинг – те, що вам потрібно!

Спекулятивні угоди на кілька днів

Поширеними біржовими операціями є спекулятивні угоди, які укладаються з метою отримання прибутку в умовах коливання цін. Спекулятивний прибуток отримують з різниці між ціною біржового контракту в день укладення і ціною в день його виконання

Виділяють різні види спекулятивних угод. 

Так, спекулянти можуть скуповувати біржові контракти з метою їх подальшого продажу за вищою ціною. Цей вид спекуляції називається грою на підвищення цін. Спекулянтів в цьому випадку називають “биками”, а купівлю біржового контракту – довгою позицією. Продаж раніше купленого контракту при спекуляції на підвищення цін називають ліквідацією. Інший вид спекуляції – гра на зниження цін. Спекулянти продають біржові контракти з метою подальшого їх відкупу за нижчими цінами. Таких спекулянтів прийнято називати “ведмедями”, продаж контракту – короткою позицією, а його подальше відкуп покриттям.

Ще один вид спекуляції – це спекуляція на співвідношенні цін одного і того ж товару або взаємопов’язаних товарів або цін на товари з різними термінами поставки. У цьому виді спекуляції найбільш відомою є операція типу спред (спрединг або стредл). Ця операція полягає в одночасній купівлі і продажу ф’ючерсних контрактів з різними термінами поставки з метою отримання комерційної вигоди від різниці в котируваннях цін цих позицій (наприклад, покупка березневих і продаж травневих контрактів).

Залежно від часу володіння біржовими контрактами, виділяють дві групи спекулянтів. Перша з них – скалпери (scalpers) або джобери, вони вивчають самі незначні коливання цін і ліквідують контракти через кілька хвилин або годин після покупки, забезпечуючи тим самим ліквідність ринку. Друга група – це позишн трейдери (position traders) або фло-трейдери (floor traders), які вкладають гроші в спекулятивні операції на порівняно тривалий період часу (дні, тижні, місяці). Ця група спекулянтів сприяє переходу капіталу з одного ринку на інший і визначає рівень спекулятивної активності на товарних біржах.